معاملات الگوریتمی Algorithmic Trading یا Algo-Trading چیست و چه کاربردی دارد؟

آلگو تریدینگ Algo trading یک سیستم معاملاتی خودکار است که در آن سفارشات خرید و فروش بر اساس قوانین یک برنامه و یا الگوریتم کامپیوتری انجام می شود.

معامله الگوریتمی یک سیستم معاملاتی خودکار است که در آن سفارشات خرید و فروش بر اساس قوانین یک برنامه و یا الگوریتم کامپیوتری انجام می شود. الگوریتم ممکن است برای در نظر گرفتن قیمت پیکربندی شود اما امکان دارد که به عوامل دیگری مانند زمان و حجم نیز توجه کند. به محض اینکه شرایط بازار معیارهای الگوریتم را برآورده کند نرم افزار alga-trading بر این اساس سفارش خرید یا فروش را انجام می دهد.

یک مثال ساده می تواند موارد زیر باشد:

زمانی که میانگین متحرک ده روزه از میانگین متحرک 30 روزه بیشتر شود 10 بیت کوین بخرید.

زمانی که میانگین متحرک ده روزه کمتر از میانگین متحرک 30 روزه است 10 بیت کوین بفروشید.

با این حال در واقعیت معاملات الگو شامل قوانین و شرایط پیچیده تری برای ایجاد فرمولی برای معامله سودآور است.

دلایل زیادی وجود دارد که چرا معامله گران از معامله الگوریتمی استفاده می کنند. معامله الگوریتمی فرصتی را برای معاملات سریع تر و مکرر در کل مجموعه ارائه می دهد که با سفارشات دستی امکان پذیر نیست. از آنجایی که سفارشات فوری هستند، معاملات الگوی بهترین قیمت ها را تضمین می کند و خطر لغزش را کاهش می دهد. معاملات الگوریتمی عنصر انسانی را از معادله خارج می کند و خطر اشتباهات و یا واکنش های احساسی به شرایط بازار را کاهش می دهد.

در سطح کلان معاملات الگوریتم به لطف فرکانس سفارش بالاتر بازارهای نقدشونده بیشتری ایجاد می کند. همچنین بازارها را قابل پیش بینی تر می کند زیرا الگوریتم ها طوری برنامه ریزی شده اند که به شرایط نوظهور پاسخ دهند.

اگرچه معامله الگو در بسیاری از بازارها استفاده می شود اما مزایای بیشتری را در بازارهای ارزهای دیجیتال 24 ساعته ارائه می دهد جایی که معامله گران خطر از دست دادن فرصت ها و یا متحمل شدن خطرات زیان را در حالی که در خواب هستند متحمل می شوند. بنابراین حتی کسانی که معامله دستی را ترجیح می‌دهند می‌ توانند از algo-trading به عنوان یک راه امن برای زمانی که از صفحه نمایش خود دور هستند استفاده نمایند.

آلگو تریدینگ می تواند برای طیف وسیعی از استراتژی های معاملاتی مناسب باشد. داورانی که بر تفاوت قیمت های افزایشی تکیه می کنند می توانند از الگوریتمی برای اطمینان از کارایی سفارش استفاده نمایند. معامله‌ گران کوتاه‌ مدت و اسکالپرهایی که هدفشان کسب سود از حرکات کوچک‌ تر بازار است از معاملات الگوریتمی استفاده می‌ کنند تا اطمینان حاصل نمایند که می‌ توانند با فرکانس بالای کافی برای سودآوری اجرا کنند و خطر تعقیب ضرر را از بین ببرند. بازارسازان همچنین از الگوریتم معامله برای اطمینان از وجود عمق کافی نقدینگی در بازار استفاده می کنند.

معامله گران همچنین از آلگو تریدینگ برای بک تست یک استراتژی خاص استفاده می کنند تا بررسی کنند که آیا می تواند سود ثابتی را برگرداند یا خیر.

برخی از خطرات در معامله الگوریتم وجود دارد به ویژه در مورد مسائلی مانند خرابی سیستم و یا قطع شدن شبکه. الگوریتم‌ ها نیز توسط انسان برنامه‌ ریزی می‌ شوند بنابراین می‌ توانند در معرض خطاهای انسانی قرار گیرند به این معنی که برای اطمینان از اینکه الگوریتم مطابق انتظار رفتار می‌ کند آزمایش‌ های برگشتی حیاتی است.

در نهایت یک الگوریتم همیشه دقیقاً همان کاری را انجام می‌ دهد که برای انجام آن برنامه‌ ریزی شده است و نمی‌ تواند رویدادهای پیش‌ بینی نشده یا بلک سوان که ممکن است مستلزم مداخله بیشتر انسانی و اقدامات کاهش‌ دهنده باشد را توضیح دهد.